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Supermartingale

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Definition Let (il, F, P) be a probability triple and {Tt} be a filtration on F. A stochastic process X is an {Ft} supermartingale if: (i) X is adapted to \Tt } ; (ii) E[\Xt \]. Fix t≥s. Then Ms−E[Mt∣Ms] is a non-negative random variable. Its expectation is E[Ms]−E[E[Mt∣Ms]]=E[Ms]−E[Mt]=0. by assumption. In probability theory, a martingale is a sequence of random variables (i.e., a stochastic process) .. Every martingale is also a submartingale and a supermartingale. Conversely, any stochastic process that is both a submartingale and a  ‎History · ‎Definitions · ‎Examples of martingales · ‎Submartingales.

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